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Die Varianz (lateinische Variante = "Differenz" oder variare = "(zu ändern), um anders zu sein"), veraltete Dispersion (lat nur Streuung genannt, ist ein Maß für die Streuung der Wahrscheinlichkeitsdichte um ihren Schwerpunkt und kann physikalisch als Trägheitsmoment interpretiert werden. Mathematisch stellt die Varianz das zentrale Moment zweiter Ordnung einer Zufallsvariablen dar. Sie ist definiert als die mittlere quadratische Abweichung einer realen Zufallsvariablen von ihrem erwarteten Wert. Sie ist das Quadrat des Standards Abweichung, das wichtigste Maß für die Streuung in der Stochastik.
Die Varianz ist niemals negativ und ändert sich nicht, wenn die Verteilung verschoben wird. Die Varianz einer Summe unkorrelierter Zufallsvariablen entspricht der Summe ihrer Varianzen. Ein Nachteil der Varianz für praktische Anwendungen besteht darin, dass sie im Gegensatz zur Standardabweichung eine andere Einheit als die Zufallsvariable hat. Da es durch ein Integral definiert ist, existiert es nicht für alle Verteilungen, d. H. Es kann auch unendlich sein. Die Varianz kann unter Verwendung eines Varianzschätzers berechnet werden, z.b. die Stichprobenvarianz geschätzt werden kann.